Регулятор оценил депозиты

Руслан Кисляк, "Экономические известия", №82, 2011

http://finance.eizvestia.com/full/regulyator-ocenil-depozity

Национальный банк начал рассчитывать так называемый Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, или UIRD)

Новый рыночный индикатор стоимости денег может использоваться банками и другими участниками финансового рынка для инструментов с плавающей ставкой. По словам первого заместителя председателя НБУ Юрия Колобова, это позволит снизить реальные ставки по кредитам в национальной валюте на несколько процентов и продлить сроки кредитования, что, безусловно, положительно повлияет на оживление кредитования населения и украинской экономики в целом.

Индикативная ставка будет рассчитываться международным информационным агентством Thomson Reuters ежедневно по методике, разработанной совместно с Нацбанком, на основе номинальных ставок по депозитам физических лиц ведущих украинских банков и будет публиковаться в информационной системе Thomson Reuters и на сайте регулятора. Список банков, которые принимают участие в формировании UIRD, пересматривается не реже 2 раз в год, при этом ограничений на повторное включение банка в данный список нет. В список должно входить 20 банков-участников. Из списка кандидатов исключаются банки, находящиеся во временной администрации НБУ на момент пересмотра списка.

Ставки, оглашаемые банками, являются индикативными данными, и их публикация не накладывает на банки никаких обязательств относительно заключения договоров. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки. «Классическим» считается депозит для физлица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока. Если же в депозитной линейке банка отсутствует такой депозит, берется наиболее близкий по экономическим значениям депозит.

UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок банков на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривне, долларах США и евро. В зависимости от политики банка относительно определения сроков депозитов считается, что 3 месяца равны 92 дням, полгода — 183, 9 месяцев — 275 и 12 месяцев — 365+1 дням (366+1 для високосного года) или ближайший к ним по условиям срок.

Банки-участники каждый рабочий день вносят свои ставки в систему Thomson Reuters с 9:00 до 14:59 по киевскому времени. На протяжении этого периода они могут корректировать и изменять значения своих ставок.

Все опубликованные данные проходят проверку на качество. Расчет UIRD осуществляется каждый рабочий день в 15:00, если банками-участниками оглашено 7 и более ставок, принятых к расчету по каждому сроку. Для каждого срока и валюты в случае оглашения 11 и больше ставок из числа оглашенных ставок отсекаются 2 самые низкие и 2 самые высокие ставки. Из оставшихся рассчитывается среднее арифметическое значение, которое и является индикативной ставкой UIRD. Если банками оглашено 7 и больше ставок, но меньше 11, — из числа оглашенных отсекаются одна самая высокая и одна самая низкая.

Если же на момент определения ставки UIRD от банков-участников получено 6 и меньше ставок для данного срока и валюты, значение ставки UIRD для данного срока и валюты не рассчитывается, а индексу присваивается значение, установленное на предыдущий день, когда такой индекс был рассчитан. В праздничные дни в Украине значение индекса не рассчитывается.

Стоит отметить, что экспертное сообщество позитивно восприняло появление индекса. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, рынок давно нуждается в подобном инструменте, разработанном регулятором. Именно такой индекс, в отличие от индикаторов, разрабатываемых самими участниками рынка, потенциально может заинтересовать большинство кредитно-финансовых учреждений. В данном случае Национальный банк должен выступать незаангажированным субъектом регуляторной инициативы, которому будет доверять максимально большое число банкиров. Вместе с тем, считает эксперт, нелишним будет разослать официальное письмо банкам, что повысит их лояльность к новому инструменту. «В любом случае, судьба нового индекса будет зависеть от того, насколько реально он будет отражать ситуацию на рынке,— уверен господин Охрименко.— При этом следует помнить, что индекс — всего лишь инструмент, «термометр», которым можно измерить температуру, но невозможно вылечить больного».

В любом случае, добавляет старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь, появление нового рыночного инструмента ценообразования будет способствовать усовершенствованию уже существующих индикаторов и потенциально улучшает эффективность деятельности кредитно-финансовых учреждений.

Как считали индекс

На 1 мая индекс составлялся на основе данных таких финучреждений: ПриватБанк, «Ощадный банк Украины», «Райффайзен Банк Аваль», УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, «Форум», «Финансы и Кредит», Брокбизнесбанк, «ВТБ Банк», Первый украинский международный банк, «Дельта Банк», Альфа-Банк, «Пивденный», Кредитпромбанк, «Хрещатик», «Виэйби Банк», Проминвестбанк, банк «Кредит Днепр», «Дочерний банк Сбербанка России».
При определении ставки учитываются бонусы за сумму, а также бонусы, которые банк предоставляет всем новым вкладчикам в одинаковом или минимально гарантированном объеме (например, если все новые вкладчики получают +0,25%, то бонус учитывается в ставке; если новые вкладчики участвуют в беспроигрышной лотерее, в которой разыгрываются бонусы от 0,1% до 5%, то берется минимально гарантированный бонус 0,1%; если бонус получает лишь часть вкладчиков, то такой бонус не учитывается). Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок, такие: 100 тыс. грн., $10 тыс., EUR10 тыс.