Построение системы мониторинга фондового рынка: что стоит за СМФР

StockWorld, 21.04.2015

https://www.stockworld.com.ua/ru/education/basics/postroieniie-sistiemy-monitoringha-fondovogho-rynka

О реформе информационной системы НКЦБФР StockWorld.com.ua рассказывает Юрий Бойко, Директор АРИФРУ.

Значение информации на фондовом рынке, как, впрочем, и на любом другом финансовом рынке, сложно переоценить. За последние четыре года информационная система рынка ценных бумаг была кардинально реформирована. Прежде всего, основной инновацией стала разработка и внедрение Системы мониторинга фондового рынка (СМФР) – ключевого информационного ресурса, который сделал отчетность унифицированной, удобной, простой и доступной. О том, что такое СМФР, как происходил процесс ее разработки и внедрения, а также какими основными преимуществами она обладает, нам рассказал Юрий Бойко, идеолог создания системы, Директор АРИФРУ (Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины).

SW: Юрий, расскажите, что такое СМФР, что собой представляет эта система?

ЮБ: Система мониторинга фондового рынка, или сокращенно СМФР, – это, по сути, единая база данных, которая находится в НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) и объединяет в себе несколько составляющих. Это административные данные участников фондового рынка, а также реестры самой Комиссии. По сути, это база, которая позволяет хранить и отслеживать информацию в режиме онлайн, что, в свою очередь, дает возможность проводить ее оперативный мониторинг, обработку и получать аналитические отчеты.

SW: Какая система работала в Комиссии до появления СМФР? Почему появилась необходимость создавать новый механизм?

ЮБ: Система отчетности в Комиссии работала и до этого, правда, были недочеты – как в процессе создания и в составе информации, так и с точки зрения технической составляющей и, конечно же, работы с данными. Так, например, ранее у каждого направления были собственные порядки предоставления отчетности, которые регулировались различными нормативно-правовыми актами. Отличались между собой процессы подачи, использовался устаревший формат отчетности (DBF) и различное программное обеспечение. Кроме того, существовали разные справочники под каждое направление и, что самое главное, работа со всей этой информацией была неэффективной и некомфортной. Мало того, что она хранилась отдельно в разных подразделениях Комиссии, так еще и не было возможности проведения ее анализа и качественного мониторинга. Здесь же стоит отметить и тонны бумажных версий отчетности... Добавив сюда постоянные изменения в нормативные документы, которые не было возможности оперативно внедрять на уровне регулятора, мы получали постоянные «пожары» по времени, исправлению ошибок и кучу вопросов, если не сказать проблем.

SW: Какие именно проблемы возникали на уровне Комиссии?

ЮБ: Давайте я скажу несколько слов о процессе. Получив административные данные, Комиссия обрабатывала их на компьютерах. Здесь также возникал ряд сложностей – таких, как резервные копии, несанкционированные доступы к этим данным и, конечно же, ручные проверки. Сотрудникам приходилось сверять все вручную. Конечно же, ни о какой оперативности действий не приходилось говорить. В целом, это была сложная и трудоемкая процедура.

Если говорить о возможном несанкционированном доступе к электронному формату, то была сложность и в том, что доступ к этим данным был монопольным. То есть каждое направление сосредотачивало у себя информацию, соответственно, данные находились исключительно в одном подразделении. В свою очередь, это делало практически невозможными кросс-проверки. Для того, чтобы получить данные от другого департамента, нужно было писать служебные записки, запрашивать информацию и вручную сверять. Все это порождало неоптимальные бизнес-процессы.

SW: В целом, кроме неоптимального и некомфортного бизнес-процесса, чем еще была неудобна такая система, ведь это был, по сути, очень бюрократический процесс?

ЮБ: Безусловно, все пункты, которые мы обсудили, порождали неудобства – это постоянный «аврал» по времени, поскольку для обработки и сверки требовались затраты как временных, так и человеческих ресурсов. Нормативная база – не только комиссионная, но и общегосударственная – постоянно меняется, усовершенствуется, дорабатывается, внедряются международные стандарты. Все эти изменения требуют корректировок и нормативных документов регулятора.

Помимо этого, постоянно увеличивались бумажные архивы. Кроме неудобств, связанных с физическим хранением, дискомфорт вызывала еще и необходимость поиска в нем нужной информации. Его оперативность, разумеется, была очень низкой.

SW: Но ведь существовали какие-то возможности для электронной подачи отчетности? Каким образом работала система предоставления отчетности в электронном виде?

ЮБ: Прежде всего, скажу, что для этого использовался устаревший формат подачи данных. До 2012 года Комиссия применяла старый формат файлов – DBF, не современный и не гибкий. В регуляторе существовало специальное программное обеспечение (ПО), которое принимало эти файлы. Помимо неудобства самого ПО, процессы замедляла и любая его доработка. Логично, что это вызывало недовольство рынка, срывало сроки и вызывало хаос в процессе подачи и приема отчетности. Теперь же существует XML – новый, соответствующий всем требованиям времени формат передачи данных.

SW: И какие были предприняты первые шаги в реформировании системы?

ЮБ: Перед нами стояла задача – победить этот хаос. Только революционным путем в виде перехода на совершенно другой уровень, на более высокую ступень отчетности. Мы начали с того, что написали концепцию реформирования системы мониторинга фондового рынка, обрисовали, что мы хотим видеть в итоге. Она стала основополагающим документом, который описал, что необходимо сделать. Его основой, фундаментом был публичный и прозрачный процесс подачи информации.

Мы определили для себя, что все должно базироваться на простоте, понятности и единообразии. Прежде всего, единая форма нормативной базы – здесь очень важно было, учитывая вышесказанное, создать одинаковые по своей структуре документы, очертить единые, общие положения, сроки, прийти к единому регулированию, а также создать простой механизм создания новых положений и внесения изменений. Было принято решение технические моменты внести не в сам текст положения, а создать в виде другого документа – приказа Комиссии.

SW: В рамках системы мониторинга фондового рынка много говорится о «едином окне». Что это такое? Как оно работает?

ЮБ: Конечно же, новой концепцией был предусмотрен внутренний переход на новый формат подачи отчетности и, разумеется, внедрение так называемого «Единого окна» с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Такие изменения дали возможность создать унифицированный приемник, который принимает все виды отчетности с помощью ЭЦП, «разбирает» административные данные, создает протокол проверки, формирует квитанцию о получении Комиссией такого отчета. Как результат – участник рынка знает, что он сдал отчет, вложился в сроки, ошибок в документе нет.

Как я уже говорил, в Концепции мы заложили основные принципы функционирования системы –простота, единый подход, при котором использовалось бы «Единое окно», ЭЦП, новый формат файлов и т.д. Конечно же, это все не только позволило побороть тот хаос, который присутствовал до этого, но и внедрить новую систему. Был создан единый сервис, база, куда собиралась вся информация от всех участников рынка через единое окно. Внедрив электронную цифровую подпись, все участники рынка получили возможность передавать информацию через него. Отпала необходимость дополнительных действий – куда-то ездить, передавать файлы на дискетах, использовать несколько пачек бумаги, мы от всего этого отказались. Это простой, понятный, современный подход к подаче административных данных с использованием ЭЦП. Она, кроме прочего, позволила Комиссии полностью перейти на электронный формат отчетности, и, как следствие, избавиться от бумажного формата.

SW: Как изменились форматы подачи отчетности? Каковы преимущества XML-файлов?

ЮБ: Благодаря единообразию нормативных документов, структура XML-файла была описана в приказе, который является неотъемлемой частью положения, прописывающего основные моменты подачи отчетности регулятору. Помимо удобства XML с точки зрения программного обеспечения, его технические характеристики говорят сами за себя. К примеру, у некоторых участников рынка количество DBF-файлов с отчетностью доходило до 200 штук, их  размер достигал 5 Гб; сейчас же XML-файл занимает в разы меньше. Также само внедрение XML-файлов где-то на треть уменьшило дублирование информации. Сейчас структура более простая, нам удалось избежать подобных повторений и сократить файл по объему.

В результате всех нововведений была сформирована единая база данных. Ведь благодаря этому комплексу изменений файлы находятся в одном месте, что дает возможность запрашивать и отображать в базе любую информацию, сравнивать ее по определенным показателям, совершать перекрестные проверки.

SW: Вы говорили о том, что СМФР состоит из двух частей – это отчетность и реестры. Что такое реестры, и какая их роль в СМФР?

ЮБ: Реестры – это ресурс самой Комиссии. Именно регулятор их формирует, актуализирует и поддерживает. Так, существуют, к примеру, реестр аудиторов, реестр сертифицированных участников фондового рынка, реестр правонарушений, лицензионный реестр.  Все эти реестры Комиссия ведет на основе подаваемой информации от рынка. Соответственно, эти данные также являются основополагающим для системы мониторинга фондового рынка. После внедрения СМФР эти базы стали унифицированными, а работа с реестрами стала удобнее, комфортнее, она позволяет сверяться с отчетностью, делать выборки, необходимые для анализа рыночной ситуации. И это можно делать в режиме онлайн. Благодаря автоматизации всего бизнес-процесса, мы оптимизировали этот механизм и сделали его комфортным для сотрудников Комиссии.

SW: Как резюме, в двух словах, что дает система мониторинга фондового рынка – регулятору и самим участникам?

ЮБ: Для участников рынка это, разумеется, более простой, современный, понятный процесс подачи отчетности.

Для НКЦБФР, с учетом сбора всех данных в одном месте и сформированной базы, это дает оперативный доступ к информации, возможность ее обработки, сверки, анализа. Также это возможность отслеживать пруденциальные показатели, выставлять «маячки» по разным критериям соответствия, заниматься мониторингом и анализом информации, а не только процессом ее получения, что так важно для регулирования фондового рынка.